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Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen

Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen

Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens bei der Bestimmung der Verteilungs- und Intervallprognose der Renditen und Renditevolatilität sowie bei der Berechnung von Value-at-Risk

Marianna Jaskewitz

01.2010, 76 Seiten, Paperback

ISBN: 978-3-8366-8478-1

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EUR 38,00